Қазақстанның банк жүйесі 2025 жылғы қадағалау стресс-тестілеу қорытындысы бойынша тұрақтылығын сақтап қалды. Тексерістен 11 банк өтті, оларға елдің банк секторы активтерінің 86% тиесілі. Дағдарыстық сценарийді модельдеу қорытындысы бойынша негізгі капиталдың жеткіліктілік деңгейі 16,1% құрады, бұл 5,5% мөлшеріндегі ең төменгі нормативтен айтарлықтай жоғары.
СТРЕСС-ТЕСТІЛЕУ НЕНІ КӨРСЕТТІ
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (ҚРДА) деректері бойынша, қадағалау стресс-тестілеу ірі банктердің қолайсыз экономикалық сценарийге төтеп беру қабілетін бағалау үшін жүргізілді.
Тексеріске 11 банк қатысты, олар 2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша банк секторы активтерінің 86% және несие портфелінің 87% қамтамасыз етті. Реттеуші дағдарыстық жағдайды модельдеп, банктердің ықтимал шығындарды жабу үшін капиталы, кірістері мен резервтері жеткілікті ме екенін талдады.
Есепте стресс сценарийінде негізгі капиталдың жиынтық жеткіліктілік көрсеткіші (k1) 2025 жылдың I тоқсаны қорытындысы бойынша 16,1% құрағаны, бұл белгіленген ең төменгі нормативтен едәуір жоғары екені атап өтілген.
КАПИТАЛҒА ҚАНДАЙ ФАКТОРЛАР КӨБІРЕК ӘСЕР ЕТТІ
Стресс сценарийінің қорытындысы бойынша капиталдың жеткіліктілік көрсеткіші 17,7% -ден 16,1% -ге дейін төмендеді. 2024 жылы төмендеу 16,3% -тен 15% -ке дейінгі мөлшерде болды.
Негізгі әсерді несиелік және нарықтық тәуекелдер көрсетті. ҚРДА бағалауы бойынша, несиелік тәуекел капитал көрсеткішін 1,3 пайыздық тармаққа, ал нарықтық тәуекел 1,9 пайыздық тармаққа төмендетті.
Сондай-ақ, есепте стресс сценарийінде көзделген нарықтық мөлшерлемелердің күрт өсуіне байланысты, валюталық тәуекелді ескере отырып, банктер балансындағы облигациялардың әділ құнын теріс қайта бағалау 582 млрд теңгені құрағаны айтылған.
Бұл ретте барлық 11 банктің бастапқы таза пайыздық кірісі 3 трлн теңгені құрады. Реттеушінің бағалауы бойынша, бұл кіріс несиелік және нарықтық тәуекелдердің әсерін ішінара өтеуге мүмкіндік берді.
ҚАНДАЙ БАНКТЕР ЖЕКЕЛЕГЕН ТӘУЕКЕЛДЕРГЕ ЕҢ СЕЗІМТАЛ БОЛДЫ
ҚРДА банктерді стресс сценарийіндегі берешекті провизиялармен жабу деңгейі бойынша салыстырды. Ең жоғары арақатынас Alatau City Bank, Еуразиялық банк және ForteBank -те тіркелді.
Стресс сценарийі жағдайында активтер құнының ең елеулі өзгерісі Freedom Bank Kazakhstan, ForteBank және Bereke Bank -те байқалды.
Сонымен қатар, стресс жағдайында негізгі капиталға пайыздық кірістіліктің ең айқын оң әсерін ForteBank, Банк ЦентрКредит және Еуразиялық банк көрсетті.
ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕСІ НЕНІ БІЛДІРЕДІ
ҚРДА төрайымы Мадина Әбілқасымова стресс-тестілеудің егжей-тегжейлі нәтижелерін жариялау реттеушінің жұмысының ашықтығын арттыруға және банк секторына деген сенімді нығайтуға бағытталғанын атап өтті. Оның айтуынша, нәтижелер банктердің сенімділігін және қолданыстағы тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін растады.
Стресс-тестілеу қорытындысы бойынша ҚРДА банктерге қатысты тәуекел дәрежесі бойынша өлшенген активтер мен шартты міндеттемелер сомасының 0% -дан 3% -ке дейін ауытқитын капитал буферін қолдануды жалғастырды. Есепте көрсетілгендей, мұндай шара банктердің ықтимал қолайсыз экономикалық жағдайларға тұрақтылығын арттыруға бағытталған.
