Банковская система Казахстана сохранила устойчивость по итогам надзорного стресс-тестирования за 2025 год. Проверку прошли 11 банков, на которые приходится 86% активов банковского сектора страны. По итогам моделирования кризисного сценария уровень достаточности основного капитала составил 16,1%, что значительно превышает минимальный норматив в 5,5%.
ЧТО ПОКАЗАЛО СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ
По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), надзорное стресс-тестирование проводилось для оценки способности крупнейших банков выдержать неблагоприятный экономический сценарий.
В проверке участвовали 11 банков, которые по состоянию на 1 января 2025 года обеспечивали 86% активов и 87% кредитного портфеля банковского сектора. Регулятор моделировал кризисную ситуацию и анализировал, хватит ли банкам капитала, доходов и резервов для покрытия возможных потерь.
В отчёте отмечается, что совокупный показатель достаточности основного капитала (k1) в стрессовом сценарии составил 16,1% по итогам I квартала 2025 года, что существенно выше установленного минимального норматива.
КАКИЕ ФАКТОРЫ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО ПОВЛИЯЛИ НА КАПИТАЛ
По итогам стрессового сценария показатель достаточности капитала снизился с 17,7% до 16,1%. В 2024 году снижение составляло с 16,3% до 15%.
Основное влияние оказали кредитный и рыночный риски. По оценке АРРФР, кредитный риск уменьшил показатель капитала на 1,3 процентного пункта, а рыночный — на 1,9 процентного пункта.
В отчёте также говорится, что из-за предусмотренного стрессовым сценарием резкого роста рыночных ставок отрицательная переоценка справедливой стоимости облигаций на балансах банков с учётом валютного риска составила 582 млрд тенге.
При этом стартовый чистый процентный доход всех 11 банков составлял 3 трлн тенге. По оценке регулятора, этот доход позволил частично компенсировать влияние кредитного и рыночного рисков.
КАКИЕ БАНКИ ОКАЗАЛИСЬ НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ К ОТДЕЛЬНЫМ РИСКАМ
АРРФР сравнивало банки по уровню покрытия задолженности провизиями в стрессовом сценарии. Наиболее высокое соотношение зафиксировано у Alatau City Bank, Евразийского банка и ForteBank.
Наиболее существенное изменение стоимости активов в условиях стрессового сценария наблюдалось у Freedom Bank Kazakhstan, ForteBank и Bereke Bank.
Вместе с тем наиболее выраженный положительный эффект процентной доходности на основной капитал в стрессовой ситуации продемонстрировали ForteBank, Банк ЦентрКредит и Евразийский банк.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ
Председатель АРРФР Мадина Абылкасымова отметила, что публикация подробных результатов стресс-тестирования направлена на повышение прозрачности работы регулятора и укрепление доверия к банковскому сектору. По её словам, результаты подтвердили надёжность банков и эффективность действующей системы управления рисками.
По итогам стресс-тестирования АРРФР продолжило применять к банкам буфер капитала, размер которого варьируется от 0% до 3% от суммы активов и условных обязательств, взвешенных по степени риска. Как указано в отчёте, такая мера направлена на повышение устойчивости банков к возможным неблагоприятным экономическим условиям.
