哈萨克斯坦银行业在2025年监管压力测试中保持稳定。 共有11家银行通过测试，这些银行占该国银行业总资产的86%。根据危机情景模拟的结果，核心资本充足率为16.1%，远高于5.5%的最低监管要求。
压力测试结果如何
据金融市场监管与发展署（ARRFR）称，此次监管压力测试旨在评估大型银行抵御不利经济情景的能力。
参与测试的11家银行截至2025年1月1日，占银行业总资产的86%和贷款组合的87%。监管机构模拟了危机情景，并分析了银行是否有足够的资本、收入和准备金来覆盖潜在损失。
报告指出，在压力情景下，2025年第一季度的核心资本充足率（k1）总计为16.1%，显著高于设定的最低监管标准。
哪些因素对资本影响最大
根据压力情景结果，资本充足率从17.7%下降至16.1%。在2024年，该降幅是从16.3%降至15%。
主要影响来自信用风险和市场风险。据ARRFR评估，信用风险使资本指标降低了1.3个百分点，而市场风险则降低了1.9个百分点。
报告还指出，由于压力情景预设的市场利率急剧上升，考虑到汇率风险，银行资产负债表上债券公允价值的负向重估总额达5820亿坚戈。
与此同时，所有11家银行的初始净利息收入总计为3万亿坚戈。据监管机构评估，这部分收入部分抵消了信用风险和市场风险的影响。
哪些银行对特定风险最为敏感
ARRFR根据压力情景下贷款损失准备金对债务的覆盖率对各银行进行了比较。覆盖率最高的是Alatau City Bank、欧亚银行和ForteBank。
在压力情景下，资产价值变化最显著的是Freedom Bank Kazakhstan、ForteBank和Bereke Bank。
与此同时，在压力情境下，对核心资本产生最明显正利息收入效应的是ForteBank、中央信贷银行和欧亚银行。
测试结果意味着什么
ARRFR主席马迪娜·阿贝尔卡瑟莫娃指出，公布压力测试的详细结果旨在提高监管机构的透明度，并加强对银行业的信心。她表示，结果证实了银行的可靠性以及现行风险管理体系的有效性。
根据压力测试结果，ARRFR继续对银行实施资本缓冲，其规模为风险加权资产及或有负债总额的0%至3%不等。报告指出，该措施旨在提高银行应对潜在不利经济条件的稳定性。
